吉利港股通恒生中国企业来往型灵通式指       数证券投资基金     基金处理东谈主：吉利基金处理有限公司     基金托管东谈主：中国银行股份有限公司     论述送出日历：2025 年 1 月 21 日                                            吉利恒生中国企业 ETF2024 年第 4 季度论述                             §1 紧要辅导  基金处理东谈主的董事会及董事保证本论述所载贵府不存在造作纪录、误导性述说或紧要遗漏， 并对其本体的真确性、准确性和无缺性承担个别及连带包袱。   基金托管东谈主中国银行股份有限公司凭证本基金合同法令，于 2025 年 01 月 20 日复核了本论述 中的财务野心、净值进展和投资组合论述等本体，保证复核本体不存在造作纪录、误导性述说或 者紧要遗漏。   基金处理东谈主应许以安分信用、勉力尽职的原则处理和诳骗基金金钱，但不保证基金一定盈利。   基金的过往事迹并不代表其畴昔进展。投资有风险，投资者在作出投资有野心前应仔细阅读本 基金的招募阐发书。   本论述中财务贵府未经审计。   本论述期自 2024 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。                            §2 基金家具不祥 基金简称              吉利恒生中国企业 ETF 场内简称              恒生中国企业 ETF 基金主代码             159960 基金运作姿色            来往型灵通式 基金合同收效日           2018 年 9 月 21 日 论述期末基金份额总数        619,573,960.00 份 投资方向              紧密追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪罪戾最小化。 投资战术              本基金为被迫式指数基金，汲取指数复制法。本基金按照成份股在标                   的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并凭证标的指数成份股及                   其权重的变化进行相应调养，在保合手基金金钱的流动性前提下，达到                   有用复制标的指数的宗旨。本基金力图将日均追踪偏离度的十足值控                   制在 0.35%以内，年化追踪罪戾禁止在 2%以内。 事迹相比基准            恒生中国企业指数（经汇率调养）收益率 风险收益特征            本基金属股票指数基金，预期风险与收益水平高于搀和型基金、债券                   型基金与货币商场基金。本基金主要汲取完全复制法追踪标的指数的                   进展，具有与标的指数通常的风险收益特征。本基金主要通过港股通                   投资于香港证券商场中具有淡雅流动性的金融器具。除了需要承担与                   境内证券投资基金访佛的商场波动风险等一般投资风险之外，本基金                   还濒临港股商场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下来往                   日不连贯可能带来的风险等。 基金处理东谈主             吉利基金处理有限公司 基金托管东谈主             中国银行股份有限公司                             第 2 页 共 11 页                                              吉利恒生中国企业 ETF2024 年第 4 季度论述                  §3 主要财务野心和基金净值进展                                                              单元：东谈主民币元 主要财务野心                       论述期（2024 年 10 月 1 日-2024 年 12 月 31 日） 注：1.本期已竣事收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关用度和信用减值亏本后的余额，本期利润为本期已竣事收益加上本期公允价值变动收益； 低于所列数字。                                             事迹相比基          净值增长率        净值增长率 事迹相比基   阶段                                        准收益率标      ①－③       ②－④             ①         法式差②      准收益率③                                              准差④ 夙昔三个月         2.24%     1.57%      -0.32%      1.64%     2.56%       -0.07% 夙昔六个月        17.20%     1.48%      16.82%      1.62%     0.38%       -0.14%  夙昔一年        33.39%     1.49%      29.14%      1.62%     4.25%       -0.13%  夙昔三年        12.51%     1.65%       0.25%      1.88%    12.26%       -0.23%  夙昔五年       -12.45%     1.56%     -32.52%      1.74%    20.07%       -0.18% 自基金合同              -6.06%     1.47%     -28.41%      1.63%    22.35%       -0.16% 收效起于今 率变动的相比                              第 3 页 共 11 页                                              吉利恒生中国企业 ETF2024 年第 4 季度论述 注：1、本基金基金合同于 2018 年 09 月 21 日认真收效； 资组合比例合适基金合同的商定，禁止论述期末本基金已完成建仓，建仓期终局时各项金钱树立 比例合得当同商定。 注：本基金本论述期内无其他野心。                          §4 处理东谈主论述             任本基金的基金司理期限 证券从业  姓名    职务                                               阐发              任职日历  离任日历  年限                                             翁欣女士，哥伦比亚大学金融数学专科硕                                             士，曾担任华泰柏瑞基金处理有限公司指                                             数投资部探讨员。2023 年 5 月加入吉利     吉利港股                                             基金处理有限公司，任 ETF 指数投资中心     通恒生中                                             高等探讨员，现任吉利中证港股通医药卫     国企业交                                             生抽象来往型灵通式指数证券投资基金、     易型灵通 2024 年 7 月 30  翁欣                      -         4年       吉利中证医药及医疗器械翻新来往型开     式指数证      日                                             放式指数证券投资基金、吉利中证医药及     券投资基                                             医疗器械翻新指数型发起式证券投资基     金基金经                                             金、吉利中证港股通医药卫生抽象来往型     理                                             灵通式指数证券投资基金联结基金、吉利                                             中证畜牧繁衍来往型灵通式指数证券投                                             资基金、吉利 MSCI 中国 A 股低波动来往                              第 4 页 共 11 页                                      吉利恒生中国企业 ETF2024 年第 4 季度论述                                     型灵通式指数证券投资基金、吉利中证                                     A50 来往型灵通式指数证券投资基金联                                     接基金、吉利上证红利低波动指数型证券                                     投资基金、吉利中证 5-10 年期国债活跃                                     券来往型灵通式指数证券投资基金、吉利                                     中债-0-3 年国开行债券来往型灵通式指                                     数证券投资基金、吉利港股通恒生中国企                                     业来往型灵通式指数证券投资基金基金                                     司理。 注：1、对基金的首任基金司理，其“任职日历”为基金合同收效日，“离任日历”为凭证公司决 定说明的解聘日历；对尔后的非首任基金司理，                     “任职日历”和“离任日历”分手指凭证公司决定 说明的聘任日历息争聘日历。 注：无。   本论述期内，本基金处理东谈主严格治服《中华东谈主民共和国证券投资基金法》等联系法律法例、 中国证监会和本基金基金合同的法令，本着安分信用、勉力尽职的原则处理和诳骗基金金钱，在 严格禁止风险的基础上，为基金份额合手有东谈主谋求最大利益。本论述期内，本基金运作全体正当合 规，莫得毁伤基金份额合手有东谈主利益。基金的投资限制、投资比例及投资组合合适联系法律法例及 基金合同的法令。   论述期内，本基金处理东谈主严格实行了《证券投资基金处理公司平允来往轨制指引概念》和公 司制定的平允来往相关轨制。   本基金于本论述期内不存在终点来往活动。   论述期内，系数投资组合参与的来往所公开竞价同日反向来往成交较少的单边来往量未逾越 该证券当日成交量的 5%。                      第 5 页 共 11 页                                          吉利恒生中国企业 ETF2024 年第 4 季度论述       动作一只投资于恒生中国企业指数的被迫型家具，基金在投资处理上，陆续聘任完全复制的 处理办法追踪指数，利用量化科技系统进行淡雅化组合处理，高度敬爱绩效归因在组合处理中的 反映作用，勉力尽职，严格禁止追踪偏离度和追踪罪戾。       禁止本论述期末本基金份额净值为 0.7633 元，本论述期基金份额净值增长率为 2.24%，事迹 相比基准收益率为-0.32%。       本基金本论述期内未出现连结 20 个职责日基金份额合手有东谈主数低于 200 东谈主、基金金钱净值低于                       §5 投资组合论述 序号              花样               金额（元）                 占基金总金钱的比例（%）        其中：股票                       454,472,055.92               95.22        其中：债券                                      -                -             金钱复旧证券                                -                -        其中：买断式回购的买入返售金融资                                                   -                -        产 注：本基金本论述期末通过港股通来往机制投资的港股公允价值为 454,472,055.92 元，占净值比 例 96.10%。 注：本基金本论述期末未合手有境内股票。                         第 6 页 共 11 页                                              吉利恒生中国企业 ETF2024 年第 4 季度论述 注：本基金本论述期末未合手有境内股票。       行业类别              公允价值（东谈主民币）                      占基金金钱净值比例（%） 原材料                                   4,687,725.60                    0.99 周期性糟践品                               11,801,809.47                    2.50 非周期性糟践品                          111,803,225.90                      23.64 动力                                   38,885,078.83                    8.22 金融                               136,365,435.62                      28.83 医疗                                    4,773,644.34                    1.01 工业                                    5,135,371.15                    1.09 地产业                                   7,164,632.57                    1.51 信息科技                                 51,957,053.10                   10.99 电信职业                                 79,250,005.55                   16.76 公用事迹                                  2,648,073.79                    0.56 统统                               454,472,055.92                      96.10 注：以上分类汲取群众行业分类法式。 资明细 序号     股票代码    股票称呼      数目（股）        公允价值（元）               占基金金钱净值比例（%） 资明细 序号     股票代码    股票称呼      数目（股）        公允价值（元）               占基金金钱净值比例（%）                           第 7 页 共 11 页                                    吉利恒生中国企业 ETF2024 年第 4 季度论述 注：本基金本论述期末未合手有债券。 注：本基金本论述期末未合手有债券。   明细 注：本基金本论述期末未合手有金钱复旧证券。 注：本基金论述期末未合手有贵金属投资。 注：本基金本论述期末未合手有权证。 注：本基金本论述期无股指期货投资。   本基金本论述期无股指期货投资。   本基金本论述期无国债期货投资。 注：本基金本论述期内无国债期货投资。   本基金本论述期无国债期货投资。 在论述编制日前一年内受到公开降低、处罚的情形                     第 8 页 共 11 页                                     吉利恒生中国企业 ETF2024 年第 4 季度论述   凭证发布的相关公告，本基金投资的前十名证券的刊行主体中，中国银行股份有限公司、中 国建造银行股份有限公司在本论述编制日前一年内受到监管部门的公开降低或处罚。   本基金投资上述证券的投资有野心关节合适相关法律法例和公司轨制的条目。   基金投资的前十名股票中，莫得投资超出基金合同法令备选库之外的股票。  序号          称呼                     金额（元） 注：本基金本论述期末未合手有处于转股期的可相通债券。 注：本基金本论述期末指数投资前十名股票中无流畅受限的股票。 注：本基金本论述期末积极投资前五名股票中无流畅受限的股票。   由于四舍五入原因，分项之和与统统可能有尾差。                   §6 灵通式基金份额变动                                                       单元：份 论述期期初基金份额总数                                       636,573,960.00 论述期时刻基金总申购份额                                       34,000,000.00 减：论述期时刻基金总赎回份额                                     51,000,000.00 论述期时刻基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） 论述期期末基金份额总数                                       619,573,960.00                      第 9 页 共 11 页                                                    吉利恒生中国企业 ETF2024 年第 4 季度论述                 §7 基金处理东谈主诳骗固有资金投本钱基金情况 注：无。 注：无。                        §8 影响投资者有野心的其他紧要信息 投        论述期内合手有基金份额变化情况                                         论述期末合手有基金情况 资      合手有基金份额比例达到 者                 期初    申购                             赎回                      份额占比   序号 或者逾越 20%的时分区                                               合手有份额 类                 份额    份额                             份额                       （%）           间 别 机 构 个     -              -                       -       -        -             -         - 东谈主                                     家具疏淡风险 本基金在论述期内存在单一投资者合手有基金份额比例达到或者逾越基金总份额 20%的情形，在市 场流动性不及的情况下，如遇投资者多半赎回或齐集赎回，基金处理东谈主可能无法以合理的价钱及 时变现基金金钱。在特定情况下，若合手有基金份额占相比高的投资者多量赎回本基金，可能导致 在其赎回后本基金出现连结六十个职责日基金金钱净值低于 5,000 万元，基金濒临相通运作姿色、 与其他基金统一或者隔断基金合同等情形。合手有基金份额占相比高的投资者在召开合手有东谈主大会并 对审议事项进行投票表决时可能领有较大谈话权。     无。     （1）中国证监会准予吉利港股通恒生中国企业来往型灵通式指数证券投资基金召募注册的文 件     （2）吉利港股通恒生中国企业来往型灵通式指数证券投资基金基金合同     （3）吉利港股通恒生中国企业来往型灵通式指数证券投资基金托管左券     （4）法律概念书                                    第 10 页 共 11 页                                         吉利恒生中国企业 ETF2024 年第 4 季度论述   （5）基金处理东谈主业务资历批件、贸易派司和公司法令   深圳市福田区福田街谈益田路 5033 号吉利金融中心 34 层   （1）投资者可在贸易时分免费查阅，也可按工本费购买复印件   （2）投资者对本论述书如有疑问，可探讨本基金处理东谈主吉利基金处理有限公司，客户职业电 话：400-800-4800（免资料话费）                                                吉利基金处理有限公司                         第 11 页 共 11 页